Vaga:  ANALISTA DE RISCO | Unidade de Validação e Risco de Modelo (UVRM)

Descrição da função/Principais responsabilidades:

• Efetuar validações de modelos de riscos não crédito (mercado, operacional, fundo de pensões, macroeconómicos, reputacional ou outros);
• Acompanhar a implementação das recomendações e melhorias decorrentes das validações efetuadas;
• Emitir opinião sobre a qualidade dos dados dos modelos, da metodologia utilizada no desenvolvimento, e da adequada utilização dos mesmos no banco;
• Elaborar análises challenge e benchmarking aos modelos do Banco;
• Participar em inspeções aos modelos;
• Implementar melhorias aos processos e metodologias de validação existentes;
• Auxiliar nas tarefas de inventariar os modelos utilizados no Banco, contactando com as áreas intervenientes no ciclo de vida dos modelos;
• Realizar o seguimento de KPI e métricas RAF de Risco de modelo extraindo resultados e propondo planos de ação às áreas afetadas;
• Participar na atualização da framework normativa de Risco de Modelo, assegurando também o seu cumprimento;
• Colaborar no crescimento e desenvolvimento da função de Risco de Modelo.

Requisitos obrigatórios:

• Formação superior nas áreas de Econometria, Estatística, Matemática, Economia, Gestão de Informação, Informática ou similar;
• Conhecimentos sobre desenvolvimento ou validação de modelos de risco (Mercado, Operacional, etc.);
• Experiência profissional mínima de 3 anos na área/atividade;
• Competências de tratamento estatísticos e gestão de elevado volume de dados;
• Competências na elaboração de relatórios analíticos e gráficos para apresentações internas e externas;
• Fluência em inglês (oral e escrito);
• Conhecimentos de MS Office 365, SAS e SQL.

Requisitos preferenciais:

• Conhecimentos teóricos sobre instrumentos financeiros, contabilidade bancária e estrutura de dados do banco são fatores de valorização.
• Conhecimentos de espanhol (oral e escrito)
• Conhecimentos de R e Python.