Vaga:  ANALISTA DE RISCO I Unidade de Validação e Risco de Modelo (UVM)

Descrição da função/Principais responsabilidades:

• Emitir opinião independente sobre proposta de alterações e efetuar validações recorrentes nos modelos IRB e IFRS9.
• Acompanhar a implementação das recomendações e melhorias decididas para os modelos de risco e processos de atribuição de notações do Banco;
• Emitir opinião sobre a qualidade dos dados dos modelos e respetiva adequação aos modelos em que são utilizados;
• Emitir opinião sobre a respetiva utilização dos modelos no Banco;
• Elaborar desafios (análise challenge) e análises benchmarking aos modelos do Banco;
• Participar em inspeções aos modelos;
• Implementar melhorias aos processos e metodologias de validação existentes.

Requisitos obrigatórios:

• Formação superior nas áreas de Econometria, Estatística, Matemática, Economia, Gestão de Informação, Informática ou similar;
• Conhecimentos sobre sistemas de Rating e Scoring utilizados na concessão de crédito a empresas e particulares;
• Conhecimentos sobre desenvolvimento ou validação de parâmetros de risco de crédito PD, LGD e CCF;
• Experiência profissional mínima de 5 anos na área / atividade;
• Competências de tratamento estatísticos e gestão de elevado volume de dados;
• Competências na elaboração de relatórios analíticos e gráficos para apresentações internas e externas;
• Fluência em inglês (oral e escrito);
• Conhecimentos de MS Office 365, SAS e SQL.

Requisitos preferenciais:

• Conhecimentos sobre os critérios de valorização de risco de crédito a empresas e/ou particulares (preferencial);
• Conhecimentos teóricos sobre instrumentos financeiros ao fair-value, contabilidade bancária e estrutura de dados do banco são fatores de valorização;
• Conhecimentos de espanhol (oral e escrito);
• Conhecimentos de R e Python.