Vaga:  ANALISTA DE RISCO I Direção de Gestão de Risco (DGR) I Área de Modelos e Imparidades

Descrição da função/Principais responsabilidades:

• Desenvolvimento e manutenção de modelos de scoring/rating e ESG;
• Desenvolvimento de parâmetros de risco (PD, LGD e CCF), no âmbito de IRB e IFRS9;
• Participar em ações de validação, auditoria e inspeção aos modelos e implementar as recomendações emitidas e melhorias identificadas;
• Monitorização da qualidade de dados que suportam os modelos de risco de crédito;
• Realizar a especificação funcional e testes de implementação de novos modelos ou de medidas corretivas;
• Apoio ao cliente interno, nomeadamente à rede comercial, em temas relacionados com os modelos desenvolvidos;
• Acompanhamento permanente das melhores práticas na indústria.

Requisitos obrigatórios:

• Formação académica em Economia, Gestão, Matemática, Estatística, Engenharia ou similares;
• Capacidade analítica e orientação para o negócio, com espírito de equipa e sentido crítico;
• Domínio do Microsoft Office;
• Conhecimentos de SQL e ferramentas SAS;
• Domínio da língua inglesa;
• Capacidade de comunicação e síntese;
• Capacidade de julgamento crítico e de exposição de ideias.

Requisitos preferenciais:

• Conhecimento dos produtos bancários, bem como das boas práticas da indústria;
• Experiência de desenvolvimento de modelos em Machine Learning / Inteligência Artificial;
• Conhecimentos de Phyton, R, SQL Server Reporting Services e/ou outras ferramentas para exploração de Big Data;
• Conhecimentos de espanhol.